ScholarGate
Asistenti
Regression modelEconometrics / time series

Autoregresioni Vektoriale (VAR)

Autoregresioni Vektoriale është një model multivariat i serive kohore në të cilin secili variabël i nënshtrohet regresionit mbi vonesat e veta dhe vonesat e të gjithë variablave të tjerë në sistem. Fillimisht propozuar nga Sims (1980) si një alternativë e drejtuar nga të dhënat ndaj modeleve të mëdha makroekonomike strukturore, VAR është bërë mjeti standard për analizën dinamike në ekonominë dhe financën empirike.

Zbatojeni me EconMindSë shpejtiVideoSë shpejtiDownload slides

Lexoni metodën e plotë

Vetëm për anëtarët

Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.

Hyni

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Autoregresioni Vektoriale (VAR)
Modeli ARIMA (Autoregres…Model ARMA (Autoregressi…Testi i kauzalitetit të…Autoregresioni Vektorial…Model i Korrigjimit të G…Modeli ARCH (Heteroskeda…Modeli Autoregresiv (AR)Model Autoregresiv Bayes…Modeli ARIMA BayesianeModeli ARMA Bayesiano

+36 more

Burimet

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Si ta citoni këtë faqe

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Cituar nga

Modeli ARCH (Heteroskedasticiteti i kushtëzuar Autoregresiv)Modeli ARIMA (Autoregresiv i Integruar Mesatar Lëvizës)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Modeli Autoregresiv (AR)Model Autoregresiv Bayesian (AR)Modeli ARIMA BayesianeModeli ARMA BayesianoGARCH me Korrelacion Dinamik të Kushtëzuar Bajezian (Bayesian DCC-GARCH)Kausaliteti Granger BajezianModel i VAR Strukturor Bayesian (B-SVAR)Testi i Bayesit të causalitetit Toda-YamamotoModeli BVAR (Bayesian VAR)Model DCC-GARCH (Korelacion Dinamik Kushtëzuar)Modeli EGARCH (Exponential GARCH)Model DCC-GARCH FourierTesti i kauzalitetit Granger të FurieritModel VAR FourierTesti i kauzalitetit të GrangerModeli Markov me ndërrim regjimi (MS-AR / MS-VAR)Modeli Multifraktal me Ndryshim MarkoviModeli i Mesatares së Lëvizshme (MA)Modeli jo-linear GARCHTesti i Jo-lineare të Shkakësisë GrangerModeli Vektorial Autoregresiv Strukturor Jolinear (NL-SVAR)Model VAR JolinearModel Panel ARIMAModeli ARMA i PanelitModeli Panel DCC-GARCHModel GARCH PaneliModeli i Autoregresionit Strukturor të Panelit (Panel SVAR)Regresioni kuantil-mbi-kuantil (QQ)Modeli Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Model i Autoregressionit Vektorial Strukturor i Qëndrueshëm (Robust SVAR)Model SARIMAModeli DCC-GARCH me Ndërprerje StrukturoreGranger-kausaliteti me ndërprerje strukturoreOLS me Ndërprerje StrukturoreTesti i kauzalitetit Toda-Yamamoto me ndërprerje strukturoreModel VAR me Ndërprerje StrukturoreAutoregresioni Vektoriale Strukturore (SVAR)Modeli TGARCH (Threshold GARCH)Granger-Kausaliteti me parametra që ndryshojnë në kohëModeli VAR me parametra që ndryshojnë me kohën (TVP-VAR)Testi i kauzalitetit Toda-YamamotoModel i Korrigjimit të Gabimit Vektorial (VECM)Testi Zivot-Andrews për Ndërprerje Strukturore

Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Marrë më 2026-06-15 nga https://scholargate.app/sq/econometrics/vector-autoregression · Seti i të dhënave: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026