Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH është një variant asimetrik i GARCH-it, i prezantuar nga Nelson në 1991, që modelon efektin levë ku lajmet e këqija rrisin volatilitetin më shumë se lajmet e mira të së njëjtës madhësi. Ai kapë asimetrinë e goditjeve negative të serive të kthimeve financiare duke modeluar logaritmin e variancës kondicionale.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Burimet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometri↔ compare
- Autoregresioni të Përgjithshme me Heteroskedasticitet Kondicional (GARCH)Ekonometri↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetrike)Ekonometri↔ compare
- TBATSEkonometri↔ compare
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →