Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada
O modelo HAR-RV, introduzido por Fulvio Corsi em 2009, prevê a volatilidade realizada decompondo-a em componentes diários, semanais e mensais. É uma regressão linear simples que espelha como os participantes do mercado com diferentes horizontes de investimento reagem à volatilidade, e captura naturalmente o comportamento de memória longa da volatilidade.
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Fontes
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/har-rv-model
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