Estimador S para Regressão Robusta
O estimador S é um método robusto de regressão linear, introduzido por Rousseeuw e Yohai em 1984, que estima os coeficientes minimizando uma M-estimativa robusta da escala residual em vez da variância dos resíduos. Ao reduzir uma medida limitada da dispersão residual, ele pode atingir um ponto de ruptura de até 50%, permanecendo confiável mesmo quando uma grande parte dos dados são valores atípicos, e fornece o primeiro estágio do conhecido estimador MM.
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Fontes
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/s-estimator
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