Erros Padrão Robustos a Clusters

Erros padrão robustos a clusters corrigem a variância dos coeficientes de regressão quando as observações são correlacionadas dentro de clusters, como escolas, hospitais ou regiões. O estimador sanduíche agrupado (clustered sandwich estimator) surgiu das equações de estimação generalizadas de Liang & Zeger (1986) e foi sintetizado para trabalho aplicado por Cameron & Miller (2015), entregando inferência válida quando erros padrão ordinários seriam muito pequenos.