Regression model

Pairs Trading (Arbitragem Estatística)

Pairs trading é uma estratégia quantitativa de negociação que assume uma posição comprada-vendida em dois ativos cointegrados quando a diferença (spread) entre seus preços exibe reversão à média. Foi popularizada como uma regra de arbitragem de valor relativo por Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (2006) e formulada quantitativamente por Vidyamurthy (2004).

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Fontes

Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/pairs-trading

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Modelo de Portfólio Black-Litterman Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modelo de Salto-Difusão de Merton Modelos de Risco de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)

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