Estimador de Theil-Sen
O estimador de Theil-Sen é um método de regressão linear robusto que estima a inclinação como a mediana das inclinações calculadas sobre todos os pares de pontos de dados. Introduzido por Henri Theil em 1950 e estendido por P. K. Sen em 1968, ele tolera valores atípicos na resposta com um ponto de ruptura de cerca de 29%.
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Fontes
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/theil-sen-estimator
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