Erros Padrão Robustos à Heteroscedasticidade (HC)
Erros padrão robustos à heteroscedasticidade são uma correção para a matriz de covariância de uma regressão OLS que produz inferência válida quando a variância do erro não é constante. Introduzidos por Halbert White em 1980 e refinados nas variantes de amostra finita HC1-HC4 por MacKinnon e White em 1985, eles mantêm as estimativas dos coeficientes inalteradas, mas reconstroem os erros padrão para que os testes t e F permaneçam confiáveis sob heteroscedasticidade.
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Fontes
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/heteroscedasticity-robust-se
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