Estudo de Eventos (CAR e BHAR)
O estudo de eventos é um método de pesquisa financeira que mede o impacto de uma divulgação de notícias, mudança de política ou evento corporativo nos preços dos ativos por meio de retornos anormais cumulativos. Revisado por MacKinlay (1997) e formalizado econometricamente por Kothari e Warner (2007), é a ferramenta padrão para testar a hipótese de mercado eficiente e analisar o conteúdo informacional de eventos.
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Fontes
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/event-study-finance
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