Regressão Robusta W-Estimator (Welsch / Tukey Bisquare)
O W-estimator é uma família de variantes robustas de M-estimators para regressão linear que utilizam as funções de peso bisquare de Tukey e Welsch, introduzidas na linha de trabalho que remonta a Beaton e Tukey (1974). Como seus pesos caem rapidamente para zero à medida que um resíduo cresce, ele resiste a outliers de forma mais forte do que o M-estimator de Huber.
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Fontes
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/w-estimator
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