Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

Modelos de taxa de juros são modelos estruturais que descrevem como as taxas de juros evoluem ao longo do tempo em um arcabouço de equações diferenciais estocásticas. A família abrange o processo de taxa de curto prazo normal de Vasicek (1977), o processo de raiz quadrada de CIR, a extensão ajustável de Hull-White e a abordagem de Nelson-Siegel para ajustar a curva de rendimentos (1987).