Bootstrap de Bloco (Bloco Móvel e Estacionário)
O bootstrap de bloco é um método de reamostragem para dados de séries temporais dependentes e autocorrelacionados: em vez de reamostrar observações individuais, ele reamostra blocos inteiros de observações consecutivas para que a estrutura de correlação serial seja preservada. A variante de bloco móvel foi introduzida por Künsch (1989) e a variante estacionária por Politis e Romano (1994).
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Fontes
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/block-bootstrap
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