Regressão Robusta Bayesiana
A Regressão Robusta Bayesiana substitui a suposição de erro Gaussiano da regressão linear ordinária por uma distribuição de caudas pesadas — mais comumente a t de Student — e estima todos os parâmetros em um quadro Bayesiano. As caudas mais pesadas dão aos valores atípicos menor influência na linha ajustada, produzindo estimativas de coeficientes estáveis e intervalos de incerteza honestos, mesmo quando os dados contêm observações incomuns.
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Fontes
- Geweke, J. (1993). Bayesian treatment of the independent Student-t linear model. Journal of Applied Econometrics, 8(S1), S19–S40. DOI: 10.1002/jae.3950080504 ↗
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1439840955
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/bayesian-robust-regression
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