Teste de Especificação de Hausman Robusto
O Teste de Hausman Robusto é uma versão robusta à heterocedasticidade e à autocorrelação do teste de especificação de Hausman, utilizado para escolher entre estimadores de efeitos fixos e efeitos aleatórios em modelos de dados em painel. Ele se baseia no teste de Hausman de 1978 e no tratamento robusto de efeitos correlacionados desenvolvido por Arellano (1993).
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fontes
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ compare
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ compare
- Teste de Permutação (Randomização)Estatística↔ compare
- Modelo de Efeitos Aleatórios para Dados em PainelEconometria↔ compare
- Bootstrap Selvagem para Inferência em RegressãoEstatística↔ compare
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →