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Regression model

Variáveis Instrumentais via Mínimos Quadrados em Dois Estágios (IV/2SLS)

IV/2SLS é um método de estimação em dois estágios que recupera o efeito causal de um regressor endógeno isolando a parte de sua variação impulsionada por um instrumento externo. É a estratégia de identificação fundamental na econometria aplicada moderna, desenvolvida em detalhes em "Mostly Harmless Econometrics" (2009) de Angrist e Pischke.

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Fontes

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

Como citar esta página

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/causal-inference/iv-2sls

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Referenciado por

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). Recuperado em 2026-06-15 de https://scholargate.app/pt/causal-inference/iv-2sls · Conjunto de dados: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026