Fatores de Risco de Componentes Principais
PCA de Fatores de Risco é um método de redução de dimensionalidade que decompõe a matriz de covariância de retornos de muitos ativos em um pequeno conjunto de componentes principais ortogonais interpretados como fatores de risco sistemático. Litterman e Scheinkman (1991) o usaram para mostrar que os retornos de títulos são impulsionados por alguns fatores comuns, e Connor e Korajczyk (1988) desenvolveram a interpretação de fatores estatísticos para a APT.
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Fontes
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/principal-component-risk
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