Modelo de Portfólio Black-Litterman
O modelo Black-Litterman, introduzido por Fischer Black e Robert Litterman em 1992, é uma estrutura bayesiana de alocação de portfólio que combina os retornos de equilíbrio de mercado com as próprias visões de um investidor para produzir portfólios mais estáveis e intuitivos. Ele foi projetado para corrigir a concentração extrema e a sensibilidade à entrada da otimização clássica de média-variância de Markowitz.
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Fontes
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/black-litterman-model
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