Backtesting do Valor em Risco (VaR)
O backtesting do VaR é uma família de testes estatísticos que validam um modelo de risco comparando suas previsões de Valor em Risco contra perdas realizadas. Ele se baseia no teste de cobertura incondicional de Kupiec (1995), no teste de cobertura condicional de Christoffersen (1998) e no teste Dynamic Quantile (DQ) de Engle-Manganelli.
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Fontes
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/backtesting-var
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