Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)
Um modelo de risco fatorial é uma estrutura multifatorial que relaciona os retornos dos ativos a fatores de risco sistemáticos, como mercado, valor, tamanho e momentum. Os modelos de três e cinco fatores de Fama-French (1993) e a Teoria de Precificação por Arbitragem (1976) de Ross decompõem o risco do portfólio e detectam o alfa.
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Fontes
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/factor-risk-model
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