Model HAR-RV de Volatilitat Realitzada
El model HAR-RV, introduït per Fulvio Corsi el 2009, prediu la volatilitat realitzada descomponent-la en components diaris, setmanals i mensuals. És una simple regressió lineal que reflecteix com els participants del mercat amb diferents horitzons d'inversió reaccionen a la volatilitat, i captura de manera natural el comportament de memòria llarga de la volatilitat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/har-rv-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model de Markov de canvi de règims per a sèries financeresFinances↔ compare
- Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Finances↔ compare
- Anàlisi Wavelet de Sèries Temporals FinanceresFinances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →