Test de Robustesa de la Especificació de Hausman
El Test de Hausman Robusta és una versió robusta davant l'heteroscedasticitat i l'autocorrelació del test de especificació de Hausman, utilitzat per triar entre estimadors d'efectes fixos i d'efectes aleatoris en models de dades de panell. Es basa en el test de Hausman de 1978 i en el tractament robust d'efectes correlacionats desenvolupat per Arellano (1993).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Test de permutació (aleatorització)Estadística↔ compare
- Model d'Efectes Aleatoris per a Dades PanellEconometria↔ compare
- Bootstrap salvatge per a inferència en regressióEstadística↔ compare
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →