Regressió robusta amb estimador W (Welsch / Tukey Bisquare)
L'estimador W és una família de variants robustes de l'estimador M per a regressió lineal que utilitzen les funcions de ponderació Tukey bisquare i Welsch, introduïdes en la línia de treball que es remunta a Beaton i Tukey (1974). Com que els seus pesos cauen ràpidament cap a zero a mesura que un residu creix, resisteix els valors atípics amb més força que l'estimador M de Huber.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimació MM per a la regressió robustaEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Estimador S per a la regressió robustaEstadística↔ compare
- Estimador de Theil-SenEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →