Estimador S per a la regressió robusta

L'estimador S és un mètode robust de regressió lineal, introduït per Rousseeuw i Yohai el 1984, que estima els coeficients minimitzant una estimació M robusta de l'escala residual en lloc de la variància dels residuals. En reduir una mesura acotada de la dispersió residual, pot assolir un punt de trencament de fins al 50%, de manera que es manté fiable fins i tot quan una gran part de les dades són valors atípics, i proporciona la primera etapa del conegut estimador MM.