Model de Portafoli Black-Litterman
El model Black-Litterman, introduït per Fischer Black i Robert Litterman el 1992, és un marc bayesià d'assignació de portafolis que combina els rendiments d'equilibri de mercat amb les opinions pròpies d'un inversor per produir portafolis més estables i intuïtius. Va ser dissenyat per curar la concentració extrema i la sensibilitat a les entrades de l'optimització clàssica de mitjana-variància de Markowitz.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/black-litterman-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaFinances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)Finances↔ compare
- Model de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Finances↔ compare
- Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →