Regression model

Estimador de Theil-Sen

L'estimador de Theil-Sen és un mètode de regressió lineal robust que estima el pendent com la mediana dels pendents calculats a partir de tots els parells de punts de dades. Introduït per Henri Theil el 1950 i ampliat per P. K. Sen el 1968, tolera valors atípics en la resposta amb un punt de trencament d'aproximadament el 29%.

Aplica-ho amb StatMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+7 more

Fonts

  1. Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934
  2. Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/theil-sen-estimator

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateTheil-Sen Estimator (Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression)). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/statistics/theil-sen-estimator · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026