Estimador de Theil-Sen
L'estimador de Theil-Sen és un mètode de regressió lineal robust que estima el pendent com la mediana dels pendents calculats a partir de tots els parells de punts de dades. Introduït per Henri Theil el 1950 i ampliat per P. K. Sen el 1968, tolera valors atípics en la resposta amb un punt de trencament d'aproximadament el 29%.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Fonts
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/theil-sen-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Test de permutació (aleatorització)Estadística↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Estimació WinsoritzadaEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →