Model de risc multifactorial (Fama-French, APT)
Un model de risc factorial és un marc multifactorial que vincula els rendiments dels actius a factors de risc sistemàtic com el mercat, el valor, la mida i el moment. Els models de tres i cinc factors de Fama-French (1993) i la Teoria de Preus d'Arbitratge (APT) de Ross (1976) descomponen el risc de la cartera i detecten alfa.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finances↔ compare
- Optimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Finances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Factors de Risc de Components PrincipalsFinances↔ compare
- Model de volatilitat estocàstica (Heston)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →