Bootstrap de blocs (de blocs mòbils i estacionari)
El bootstrap de blocs és un mètode de remostreig per a dades de sèries temporals dependents i autocorrelacionades: en lloc de remostrejar observacions individuals, remostreja blocs sencers d'observacions consecutives per tal de preservar l'estructura de correlació en sèrie. La variant de blocs mòbils va ser introduïda per Künsch (1989) i la variant estacionària per Politis i Romano (1994).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Mostreig JackknifeEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Test de permutació (aleatorització)Estadística↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →