Regressió lineal múltiple robusta
La regressió lineal múltiple robusta estima la relació lineal entre un resultat continu i diversos predictors, tot i que és resistent als valors atípics i a les violacions de l'supòsit de normalitat. En lloc de minimitzar la suma dels residuals quadràtics, utilitza una funció de pèrdua acotada —més habitualment la de Huber o la de Tukey bisquare— de manera que les observacions extremes tinguin una influència limitada sobre els coeficients estimats.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Huber, P. J. (1964). Robust estimation of a location parameter. Annals of Mathematical Statistics, 35(1), 73–101. DOI: 10.1214/aoms/1177703732 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., & Yohai, V. J. (2006). Robust Statistics: Theory and Methods. Wiley. ISBN: 978-0470010921
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Multiple Linear Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/robust-multiple-linear-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió LassoAprenentatge automàtic↔ compare
- Regressió lineal múltipleEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Regressió RidgeAprenentatge automàtic↔ compare
- Regressió robustaEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →