Estimadors M (Regressió Robust)
Els estimadors M són una generalització robusta de l'estimació de màxima versemblança, formalitzada en l'obra de Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). En lloc d'elevar al quadrat cada residu, apliquen una funció de pèrdua acotada de manera que els residus grans d'observacions atípiques es ponderen a la baixa en lloc de permetre que dominin l'ajust.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). M-Estimators (Robust Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/m-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regressió per Mínims Quadrats Troncats (LTS)Estadística↔ compare
- Estimació MM per a la regressió robustaEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Regressió RidgeAprenentatge automàtic↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →