Retro-validació del Valor en Risc (VaR)
La retro-validació del VaR és una família de proves estadístiques que validen un model de risc comparant les seves previsions de Valor en Risc amb les pèrdues realitzades. Es basa en la prova de cobertura incondicional de Kupiec (1995), la prova de cobertura condicional de Christoffersen (1998) i la prova de Quantil Dinàmic (DQ) d'Engle-Manganelli.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model GARCH (Previsió de la Volatilitat)Econometria↔ compare
- Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaFinances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →