Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Els models de tipus d'interès són models estructurals que descriuen com evolucionen els tipus d'interès al llarg del temps dins d'un marc d'equacions diferencials estocàstiques. La família inclou el procés normal de tipus d'interès a curt termini de Vasicek (1977), el procés d'arrel quadrada de CIR, l'extensió ajustable de Hull-White i l'enfocament de Nelson-Siegel per ajustar la corba de rendiments (1987).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model de Portafoli Black-LittermanFinances↔ compare
- Model de salt-difusió de MertonFinances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)Finances↔ compare
- Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →