Model de Markov de canvi de règims per a sèries financeres
El model de Markov de canvi de règims, introduït per James D. Hamilton el 1989, és un model de sèrie temporal d'estats ocults en el qual sèries financeres com els rendiments o la volatilitat es comporten amb paràmetres diferents en règims econòmics distints (alcista/bista o alta/baixa volatilitat). És l'aplicació financera del model MS-AR de Hamilton, on un estat de Markov no observat governa quin conjunt de paràmetres està actiu en cada moment.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Mapa de mètodes
El veïnat de mètodes relacionats — seleccioneu un node per explorar-lo.
Fonts
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/regime-switching-finance
Quin mètode?
Poseu aquest mètode al costat dels seus parents més pròxims i llegiu-los de costat a costat — la biblioteca disposa els llibres sobre la taula; la tria és vostra.
Compara de costat a costat →Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →