Errors estàndard robustos (HC) davant l'heteroscedasticitat
Els errors estàndard robustos davant l'heteroscedasticitat són una correcció a la matriu de covariància d'una regressió OLS que proporciona una inferència vàlida quan la variància de l'error no és constant. Introduïts per Halbert White el 1980 i refinats a les variants de mostra finita HC1-HC4 per MacKinnon i White el 1985, deixen els estimadors dels coeficients sense canvis però reconstrueixen els errors estàndard perquè les proves t i F segueixin sent fiables sota heteroscedasticitat.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Errors estàndard robustes a clústersEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Regressió quantílicaEconometria↔ compare
- Mínims Quadrats Ponderats (WLS)Estadística↔ compare
- Bootstrap salvatge per a inferència en regressióEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →