Factors de Risc de Components Principals
El PCA de Factors de Risc és un mètode de reducció de dimensionalitat que descompon la matriu de covariància dels rendiments de molts actius en un petit conjunt de components principals ortogonals interpretats com a factors de risc sistemàtic. Litterman i Scheinkman (1991) el van utilitzar per demostrar que els rendiments dels bons estan impulsats per uns pocs factors comuns, i Connor i Korajczyk (1988) van desenvolupar la interpretació de factors estadístics per a l'APT.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
- Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/principal-component-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Models de risc de crèdit (Merton, KMV, CreditMetrics)Finances↔ compare
- Anàlisi FactorialEstadística per a la recerca↔ compare
- Models de tipus d'interès (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finances↔ compare
- Optimització de cartera mitjana-variància (Markowitz)Finances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →