Anàlisi robusta de sèries temporals
L'anàlisi robusta de sèries temporals ajusta models autorregressius, de mitjana mòbil i ARIMA a sèries que contenen valors atípics o ruptures estructurals, utilitzant M-estimació o MM-estimació en lloc de mínims quadrats ordinaris, de manera que unes quantes observacions anòmales no distorsionin l'ajust. Segueix la tradició d'estadística robusta consolidada a Maronna, Martin, Yohai i Salibián-Barrera (2019).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/robust-time-series
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anàlisi del punt de trencamentEstadística↔ compare
- Estimació per la desviació absoluta mediana (MAD)Estadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model lineal mixt robustEstadística↔ compare
- Estimadors robustos de l'escala Sn i QnEstadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →