Estudi d'esdeveniments (CAR i BHAR)
L'estudi d'esdeveniments és un mètode de recerca financera que mesura l'impacte d'una notícia, un canvi de política o un esdeveniment corporatiu en els preus dels actius mitjançant retorns anormals acumulats. Revisat per MacKinlay (1997) i formalitzat economètricament per Kothari i Warner (2007), és l'eina estàndard per provar la hipòtesi dels mercats eficients i analitzar el contingut informatiu dels esdeveniments.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Models de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)Finances↔ compare
- Anàlisi de Microestructura de Mercat i Dades d'Alta FreqüènciaFinances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Retro-validació del Valor en Risc (VaR)Finances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →