Models de Risc de Liquiditat (Amihud, Roll, LOT)

Els models de risc de liquiditat són una família de mesures que quantifiquen la facilitat amb què es negocia un actiu, capturant el seu impacte en el preu, el seu diferencial de compravenda efectiu i un ajust del període de tinença. La família reuneix el ràtio d'il·liquidesa d'Amihud (Amihud, 2002), l'estimador del diferencial de Roll basat en la covariància de sèrie (Roll, 1984) i la mesura del diferencial realitzat LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).