Regression model

Variables instrumentals mitjançant mínims quadrats en dues etapes (IV/2SLS)

L'IV/2SLS és un mètode d'estimació en dues etapes que recupera l'efecte causal d'unressor endogen aïllant la part de la seva variació impulsada per un instrument extern. És l'estratègia d'identificació de treball en l'econometria aplicada moderna, desenvolupada àmpliament a Mostly Harmless Econometrics (2009) d'Angrist i Pischke.

Obre a MethodMindAviatVídeoAviatDownload slides

Llegeix el mètode complet

Només per a membres

Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.

Inicia la sessió

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

Fonts

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

Com citar aquesta pàgina

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Citat per

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). Recuperat el 2026-06-15 de https://scholargate.app/ca/causal-inference/iv-2sls · Conjunt de dades: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026