Variables instrumentals mitjançant mínims quadrats en dues etapes (IV/2SLS)
L'IV/2SLS és un mètode d'estimació en dues etapes que recupera l'efecte causal d'unressor endogen aïllant la part de la seva variació impulsada per un instrument extern. És l'estratègia d'identificació de treball en l'econometria aplicada moderna, desenvolupada àmpliament a Mostly Harmless Econometrics (2009) d'Angrist i Pischke.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Fonts
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ca/causal-inference/iv-2sls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimació Doblement Robusta (AIPW)Inferència causal↔ compare
- Efecte del tractament mitjà local (LATE / CACE)Inferència causal↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model d'efectes fixos per a dades de panellEconometria↔ compare
- Emparellament per puntuació de propensióEstadística per a la recerca↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →