Pairs Trading (Arbitratge Estadístic)
El *pairs trading* és una estratègia de negociació quantitativa que adopta una posició llarga-curta sobre dos actius cointegrats quan la diferència (el *spread*) entre els seus preus mostra reversió a la mitjana. Va ser popularitzada com una regla d'arbitratge de valor relatiu per Gatev, Goetzmann i Rouwenhorst (2006) i emmarcada quantitativament per Vidyamurthy (2004).
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonts
- Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
- Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/finance/pairs-trading
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model HAR-RV de Volatilitat RealitzadaFinances↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Model de cartera de paritat de risc (aportació igual de risc)Finances↔ compare
- Mesures de risc de cua (Shortfall esperat, espectrals, expectils)Finances↔ compare
- Anàlisi Wavelet de Sèries Temporals FinanceresFinances↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →