Bootstrap salvatge per a inferència en regressió
El bootstrap salvatge és un mètode de remostreig per a models de regressió amb errors heteroscedàstics, introduït per Wu (1986) i refinat per Davidson i Flachaire (2008). Construeix una distribució bootstrap reescalant cada residu ajustat amb un signe aleatori, de manera que els errors estàndard i els intervals de confiança es mantinguin vàlids quan la variància de l'error no és constant o les dades estan agrupades.
Llegeix el mètode complet
Inicia la sessió amb un compte gratuït per llegir aquesta secció.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fonts
- Wu, C. F. J. (1986). Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis. Annals of Statistics, 14(4), 1261-1295. DOI: 10.1214/aos/1176350142 ↗
- Davidson, R., & Flachaire, E. (2008). The Wild Bootstrap, Tamed at Last. Journal of Econometrics, 146(1), 162-169. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.08.003 ↗
Com citar aquesta pàgina
ScholarGate. (2026, June 1). Wild Bootstrap for Regression Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/ca/statistics/wild-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap bayesià (Rubin)Estadística↔ compare
- Bootstrap de blocs (de blocs mòbils i estacionari)Estadística↔ compare
- Inferencia BootstrapEstadística↔ compare
- Regressió per Mínims Quadrats Ordinàris (MQO)Econometria↔ compare
- Test de permutació (aleatorització)Estadística↔ compare
Citat per
Has vist cap problema en aquesta pàgina? Informa'n o suggereix una correcció →