Black-Litterman portföljmodell
Black-Litterman-modellen, introducerad av Fischer Black och Robert Litterman 1992, är ett Bayesianskt ramverk för portföljallokering som kombinerar marknadsjämviktsavkastningar med investerarens egna åsikter för att producera mer stabila, intuitiva portföljer. Den utformades för att åtgärda den extrema koncentrationen och insignalkänsligheten hos klassisk Markowitz optimering med medelvärde och varians.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/black-litterman-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Risk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Finansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →