Medianabsolutavvikelse (MAD) – estimering
Estimering med medianabsolutavvikelse är ett robust mått på statistisk spridning som ersätter standardavvikelsen när extremvärden (outliers) förekommer. Metoden, som har sina rötter i ramverket för inflytandekurvor formaliserat av Hampel (1974), sammanfattar spridningen av en kontinuerlig variabel med hjälp av medianer istället för medelvärden, så att ett enskilt extremt värde inte kan förvränga resultatet.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Källor
- Hampel, F. R. (1974). The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 383-393. DOI: 10.1080/01621459.1974.10482962 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Croux, C. (1993). Alternatives to the Median Absolute Deviation. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273-1283. DOI: 10.1080/01621459.1993.10476408 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Median Absolute Deviation Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/mad-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Analys av brytpunkterStatistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Robust linjärt blandad modellStatistik↔ compare
- Sn och Qn Robusta SkalestimatStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →