Eventstudie (CAR och BHAR)
Eventstudien är en finansiell forskningsmetod som mäter effekten av ett nyhetsmeddelande, en policyförändring eller en företagshändelse på tillgångspriser genom kumulativa onormala avkastningar. Granskad av MacKinlay (1997) och formaliserad ekonometriskt av Kothari och Warner (2007), är den standardverktyget för att testa hypotesen om effektiva marknader och analysera informationens innehåll i händelser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/event-study-finance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Likviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiell ekonomi↔ compare
- Högfrekvensdata och analys av marknadsmikrostrukturFinansiell ekonomi↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →