Theil-Sen Estimator
Theil-Sen-estimatorn är en robust linjär regressionsmetod som estimerar lutningen som medianen av lutningarna beräknade över alla par av datapunkter. Metoden introducerades av Henri Theil 1950 och utvidgades av P. K. Sen 1968. Den tolererar utliggare i responsvariabeln med en breakdown point på cirka 29%.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+7 till
Källor
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/theil-sen-estimator
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- BootstrapinferensStatistik↔ jämför
- Least Trimmed Squares (LTS) RegressionStatistik↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ jämför
- KvantilregressionEkonometri↔ jämför
- Winsoriserad estimeringStatistik↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →