Robust Hausman specifikationstest
Den robusta Hausman-testen är en version av Hausmans specifikationstest som är robust mot heteroskedasticitet och autokorrelation, och används för att välja mellan fixed-effects- och random-effects-estimatorer i paneldata-modeller. Den bygger på Hausmans test från 1978 och den robusta hanteringen av korrelerade effekter som utvecklades av Arellano (1993).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/robust-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- Paneldata-modell med slumpmässiga effekterEkonometri↔ compare
- Wild Bootstrap för regressionsinferensStatistik↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →