Value-at-Risk (VaR) Backtesting
VaR-backtesting är en familj av statistiska tester som validerar en riskmodell genom att jämföra dess Value-at-Risk-prognoser mot realiserade förluster. Metoden bygger på Kupiecs (1995) test för ovillkorlig täckning, Christoffersens (1998) test för villkorlig täckning och Engle-Manganellis Dynamic Quantile (DQ) test.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →