W-estimator robust regression (Welsch / Tukey bisquare)
W-estimetorn är en familj av robusta M-estimatorvarianter för linjär regression som använder Tukey bisquare och Welsch viktfunktioner, introducerade i arbeten som går tillbaka till Beaton och Tukey (1974). Eftersom dess vikter snabbt faller mot noll när en residual växer, motstår den extremvärden starkare än Huber M-estimetorn.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimering för robust regressionStatistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- S-skattare för robust regressionStatistik↔ compare
- Theil-Sen EstimatorStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →