Block Bootstrap (Moving Block och Stationary)
Block bootstrap är en omsamplingmetod för beroende, autokorrelerad tidsseriedata: istället för att omsampla enskilda observationer, omsamplas hela block av konsekutiva observationer så att den seriella korrelationsstrukturen bevaras. Moving block-varianten introducerades av Künsch (1989) och den stationära varianten av Politis och Romano (1994).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- BootstrapinferensStatistik↔ compare
- Jackknife-resamplingStatistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Permutationstest (Randomiseringstest)Statistik↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →