S-skattare för robust regression
S-skattaren är en robust linjär regressionsmetod, introducerad av Rousseeuw och Yohai 1984, som skattar koefficienterna genom att minimera en robust M-skattning av residualskalan snarare än residualernas varians. Genom att minska ett begränsat mått på residualspridning kan den uppnå en brottspunkt på upp till 50 %, vilket gör att den förblir tillförlitlig även när en stor del av data är extremvärden, och den utgör det första steget i den välkända MM-skattaren.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimering för robust regressionStatistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Tau-estimatorn för regressionStatistik↔ compare
- Theil-Sen EstimatorStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →