Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
Räntemodeller är strukturella modeller som beskriver hur räntor utvecklas över tid inom ramen för en stokastisk differentialekvation. Familjen omfattar Vasiceks normala korträntprocess (1977), CIR:s kvadratrotsprocess, den justerbara Hull-White-utvidgningen och Nelson-Siegels metod för att anpassa avkastningskurvan (1987).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman portföljmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Mertons hoppdiffusionmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Finansiell ekonomi↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →